Internasional
186 Bank Diprediksi Bernasib Sama dengan Silicon Valley Bank
Foto: REUTERS/BRIAN SNYDER
Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah studi baru memprediksi sebanyak 186 bank beresiko gagal dan dapat kolaps seperti yang dialami Silicon Valley Bank (SVB), meski hanya setengah dari deposan mereka yang memutuskan untuk menarik dana dari bank tersebut.
Menurut studi tersebut, prediksi ini dapat terjadi karena kenaikan suku bunga agresif Federal Reserve (The Fed) untuk meredam inflasi yang telah mengikis nilai aset bank seperti obligasi pemerintah dan sekuritas yang didukung hipotek.
"Penurunan baru-baru ini dalam nilai aset bank sangat signifikan meningkatkan kerapuhan sistem perbankan AS untuk menjalankan deposan yang tidak diasuransikan," tulis para ekonom dalam makalah yang diterbitkan di Social Science Research Network, dikutip USA Today, Senin (20/3/2023).
Ekonom tersebut juga menulis bank-bank ini dapat menimbulkan risiko potensial bahkan bagi deposan yang diasuransikan karena dana asuransi simpanan Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) mulai menimbulkan kerugian.
"Jadi, perhitungan kami menunjukkan bahwa bank-bank ini tentu saja memiliki potensi risiko pelarian, jika tidak ada intervensi atau rekapitalisasi pemerintah lainnya," tulis para ekonom.
Dalam kasus Silicon Valley Bank yang menyimpan sebagian besar asetnya dalam obligasi pemerintah AS, nilai pasar obligasinya turun ketika suku bunga mulai naik.
Hal itu terjadi karena sebagian besar obligasi membayar tingkat bunga tetap yang menjadi lebih menarik jika tingkat bunga turun, sehingga menaikkan permintaan dan harga obligasi.
Namun, ketika suku bunga naik, suku bunga tetap yang lebih rendah yang dibayarkan oleh obligasi tidak lagi menarik bagi investor.
Waktunya juga bertepatan dengan kesulitan keuangan yang dihadapi banyak pelanggan bank, yang sebagian besar perusahaan rintisan (startup) teknologi, yang memaksa mereka untuk menarik simpanan mereka dari bank yang berbasis di Santa Clara, California tersebut.
Selain itu, Silicon Valley Bank memiliki bagian yang tidak proporsional dari pendanaan yang tidak diasuransikan, di mana hanya 1% bank yang memiliki leverage yang tidak diasuransikan lebih tinggi. Sehingga menurut catatan, gabungan, kerugian dan leverage yang tidak diasuransikan memberikan insentif untuk menjalankan deposan yang tidak diasuransikan SVB.
[Gambas:Video CNBC]
Nasib Silicon Valley Bank, Sudah Ambruk Tertimpa Tuntutan
(luc/luc)
